Сравнение BAX с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение BAX с ^SP500TR

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baxter International Inc. (BAX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAX или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между BAX и ^SP500TR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BAX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baxter International Inc. (BAX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BAX

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAX:

-1.05

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Сортино

BAX:

-1.47

^SP500TR:

-0.00

Коэф-т Омега

BAX:

0.81

^SP500TR:

1.00

Коэф-т Кальмара

BAX:

-0.48

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Мартина

BAX:

-1.69

^SP500TR:

-0.39

Индекс Язвы

BAX:

18.80%

^SP500TR:

3.31%

Дневная вол-ть

BAX:

30.25%

^SP500TR:

15.95%

Макс. просадка

BAX:

-68.86%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

BAX:

-66.11%

^SP500TR:

-17.26%

Доходность по периодам

С начала года, BAX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -13.42%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: -1.14% против 11.35% соответственно.

BAX

С начала года

-0.79%

1 месяц

-18.12%

6 месяцев

-19.94%

1 год

-30.66%

5 лет

-17.12%

10 лет

-1.14%

^SP500TR

С начала года

-13.42%

1 месяц

-13.03%

6 месяцев

-11.19%

1 год

-0.08%

5 лет

17.15%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAX и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BAX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BAX: -1.05

^SP500TR: -0.08

Коэффициент Сортино

BAX: -1.47

^SP500TR: -0.00

Коэффициент Омега

BAX: 0.81

^SP500TR: 1.00

Коэффициент Кальмара

BAX: -0.48

^SP500TR: -0.08

Коэффициент Мартина

BAX: -1.69

^SP500TR: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа BAX на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BAX

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок BAX и ^SP500TR

Максимальная просадка BAX за все время составила -68.86%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BAX

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности BAX и ^SP500TR

Baxter International Inc. (BAX) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что BAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BAX

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BAX с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BAX и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAX и ^SP500TR

BAX

^SP500TR

Сравнение BAX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок BAX и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности BAX и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество