Сравнение BAX с ^SP500TR

С начала года, BAX показывает доходность -21.49%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 26.03%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: -1.66% против 13.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAX на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка BAX за все время составила -68.86%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Baxter International Inc. (BAX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что BAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.